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| 部署・役職名 | リスク管理部【市場・流動性リスク関連業務】※メガバンク系証券と外資系投信銀行のJV |
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| 職種 | |
| 業種 | |
| 勤務地 | |
| 仕事内容 |
【職務内容】 ・株式ポートフォリオの市場リスクをエンティティおよびグループのリスクポリシーに沿って監督・管理し、リスクが特定・把握・記録・報告・エスカレーションされるよう管理する。また、市場リスク担当としてガバナンス委員会に出席し、CROと連携しながら、株式リスク管理全般をサポートするリスク管理チームのメンバーとして従事する ・主要なリスク指標の正確性、リスク報告の信頼性を確保しつつ、タイムリーなVaR（バリュー・アット・リスク）承認を行う。（取締役会）で設定された資本および流動性リスク極度の管理や、株式ポートフォリオ全体にわたる堅牢な事前・事後の取引にかかるリスク管理体制の確立にも取り組む ・事前承認の枠組みのもとで大口かつ複雑な取引の監視・レビュー・承認を行う。株式トレーディングに対する有効なセカンドラインレビューおよび牽制を行い、リスクフレームワーク、分析、コントロールの高度化に向けた市場リスクプロジェクトを推進する ・日本の株式市場リスクチームのマネジメント、シニアマネジメント・監査・規制当局との連携、現地CROおよび関連ステークホルダーのサポート、各種規制当局による詳細調査や対応のリードまたはサポートを行う ・株式ポートフォリオに対するリバースストレステストのフレームワークの構築、リスクの「ホワイトスペース」や未特定の脆弱性の特定、探索的分析および発見主導型のリスク評価手法の推進、既存のストレス、シナリオ、リミットフレームワークでは捉えきれない新たなリスクやテールリスクの可視化を目的とした新しい手法・データ・分析アプローチの積極的導入 ・財務部門（1st line of defense）および他の主要関係者と密接に連携し、重要な流動性・資金調達リスクの特定と積極的な管理を行う「第2線（2LoD）」としての流動性リスク管理機能の確立 ・内部流動性ストレステストモデル、キャッシュキャピタル分析、緊急資金調達計画（Contingency Funding Plan）、リミットその他レポーティングを含む流動性リスクモデル、手法、フレームワークに対する独立したレビューおよび牽制 |
| 応募資格 |
【必須（MUST）】 ・市場リスクおよび流動性リスク分野で15年以上の実務経験を有し、そのうち金融機関においてシニアマーケットリスクマネージャーとして5年以上の経験を有する方・理数系または金融関連分野での学士号以上を取得しており、高い分析力を有すること。SQL、Python、VBA、Power BIのいずれかの実務知識を有すること ・株式関連商品、特に株式デリバティブ、株式リンクデリバティブ、スワップ取引についての深い知識を有すること ・資金調達満期、市場ショックが資金に与える影響、株式ビジネスに内在するその他の主要な流動性リスクに関する対応経験があること ・デリバティブおよびファイナンス業務に影響を及ぼす定量的・定性的リスク（クロスマーケットリスクやカウンターパーティリスクを含む）についての高い理解を有すること ・日本の規制に関する豊富な知識を有し、大手金融機関におけるその他の規制体制についても実務知識を有すること ・日本語および英語ともに流暢な方（ビジネスの主言語は英語となります） |
| 受動喫煙対策 | 屋内禁煙 |
| 更新日 | 2026/04/15 |
| 求人番号 | 8087428 |
採用企業情報
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